همه چیز درباره اندیکاتور مک دی MACD – آموزش سیگنال گیری با مکدی

مکدی  Moving Average Convergence Divergence چیست؟

اسیلاتور مکدی MACD یکی از اندیکاتور های محبوب در بین سرمایه گذاران بازار سهام و معامله گران بازارهای مالی مختلف اعم از فارکس و ارز دیجیتال محسوب می شود. این اندیکاتور با نام Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی واگرایی میانگین های متحرک می باشد که همانطور که از نام آن پیداست بر پایه  میانگین های متحرک ساخته شده است. تنظیمات اکثر ابزارهای تحلیلی قابلیت شخصی سازی بر اساس بازار هدف معامله گران را دارد ولی مکدی معمولا از تفریق یک میانگین متحرک طولانی تر(26 دوره ای) از یک میانگین متحرک کوتاه تر(12 دوره ای) بدست می آید.

اندیکاتور مکدی چه چیزی را نشان می دهد؟

به وسیله اندیکاتور مکدی (Macd) به طرز بسیار ساده ای شدت حرکت قیمت سنجیده می شود، در واقع این ابزار تکنیکالی، شدت روند صعودی یا نزولی را به نمایش می گذارد تا معامله گران در جهت پوزیشن معاملاتی خود دیدگاه واقع بینانه تری پیدا نمایند. هرچند اندیکاتور مکدی، پیچیدگی خاصی ندارد و ابزار ساده و قابل درکی محسوب می شود، اما شناخت جامع این ابزار قبل از استفاده از آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله آموزش اندیکاتور مکدی macd را به صورت کامل از آشنایی با اجزای آن تا سیگنال گیری بیان شده است.

ساختار و اجزای اندیکاتور مک دی

ساختار اندیکاتور Macd از سه جز اصلی می باشد، این اندیکاتور از دو نمودار خطی و یک نمودار میله ای(هستوگرام) تشکیل شده است.

خط مکدی macd line

 یکی از نمودارهای خطی در این اندیکاتور ، با نام خط مک دی ، سریع ترین خط اندیکاتور است. منظور این است که این خط نسبت به تغییر قیمت ها حساس تر است یا واکنش سریع تری نشان می دهد. خط مکدی از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره های زمانی 12 و 26 تشکیل می شود و اکثرا با رنگ آبی در اکثر پلتفرم های معاملاتی نمایش داده می شود.

خط سیگنال signal line

خط دوم این اندیکاتور خط سیگنال مک دی که عموما با رنگ نارنجی نشان داده میشود. این خط نسبت به خط مکدی واکنش کند تری نسبت به تغییرات قیمت دارد و معمولا از موینگ اوریج با دوره زمانی 9 روزه (بسته به تایم فریم) تشکیل شده است، همین موضوع باعث می شود که این نمودار خطی بارها و بارها توسط خط مکدی شکسته شود.

میله های هیستوگرام histogram

نمودار میله ای اندیکاتور مکدی یا هیستوگرام، نشان دهنده اختلاف بین دو خط مک دی و سیگنال است. هرچقدر اختلاف بین این دو خط در بازه های زمانی خاص بیشتر باشد، میله هایی که در هیستوگرام شکل میگیرد بلندتر خواهد بود.

مفهوم کلمه همگرایی و واگرایی در اندیکاتور مکدی اینگونه است که اگر دو میانگین متحرک به هم نزدیک شوند گفته میشود همگرایی شکل گرفته و اگر دو خط میانگین متحرک از هم دور شوند واگرایی رخ داده است.

مطالعه آموزش سیگنال واگرایی در تمام اندیکاتورها +

اندیکاتور مکدی؛ اسیلاتور دنبال کننده روند

مکدی یک اندیکاتور روندی است که همانطور که بیان شد رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد.دلیل استفاده از میانگین های متحرک این است که آن ها نسبت به تغییرات قیمتی واکنش خوبی دارند، زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمت (بسته به تنظیمات آن) قائل می شوند. در هنگام استفاده از این اندیکاتور می توانید دوره های زمانی مختلف را در نظر بگیرید. اما دوره های میانگین 12، 26 و 9 کاربرد بیشتری دارند.

اسیلاتور مکدی چگونه کار می کند؟

برای درک بهتر کاربرد مکدی در معاملات باید روش کار آن را بدانید. با فراخوان این اندیکاتور در پلتفرم معاملاتی خود، در قسمت پایین نمودار درج می شود، و همگام با قیمت حرکت میکند. در این اسیلاتور سه نمودار به نام های خط مکدی، خط سیگنال، هیستوگرام و یک ناحیه مبنا به نام خط صفر وجود دارد.

اولین نکته در مورد نمودار مکدی این است که با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک(بر روی نمودار) از همدیگر، خط مکدی به تناسب بالا و یا پایین می آید.

نکته بعدی این است که هر زمان که دو نمودار میانگین متحرک که بر روی چارت رسم شده است، با همدیگر برخورد کنند، خط اندیکاتور مکدی سطح مبنا را را قطع میکند.

نکته سوم این است که زمانی که خط سیگنال (نارنجی) و خط مکدی (آبی) با هم برخورد کنند، هیستوگرام نیز با خط صفر برخورد می کند و تغییر فاز را نشان می دهد.

پس نتیجه میگیریم برای کار بار این اندیکاتور باید رفتار دو خط مکدی، سیگنال و میله های هیستوگرام و موقیعت آنها نسبت به خط صفر (بیس لاین) را در نظر بگیریم.

سیگنال و تفسیر بازار با اندیکاتور مکدی

زمانی که خط مکدی بالاتر از سطح صفر باشد، این بدان معنی است که میانگین متحرک کوتاه مدت تر، بالاتر از میانگین متحرک برای دوره طولانی تر قرار دارد. (بازار گاوی و یا بولیش تفسیر می شود) و زمانی که خط مکدی زیر سطح صفر قرار میگیرد، میانگین متحرک کوتاه مدت تر، کمتر از میانگین متحرک دوره بلند مدت تر است.( روند بازار خرسی تعبیر می شود.)

اگر خط سریع تر بالای خط کند باشد هیستوگرام مثبت( معمولا رنگ سبز) و بالای خط صفر است که این نشان دهنده روند صعودی است و اگر خط کندتر بالای خط سریع تر باشد هیستوگرام منفی(رنگ قرمز) و پایین خط صفر قرار میگیرد که این نشان دهنده روند نزولی است

به طور کلی برای استفاده از اندیکاتور مکدی سه روش وجود دارد: برخورد، اشباع خرید یا اشباع فروش و واگرایی

سیگنال برخورد در اندیکاتور مکدی (MACD CrossOvers)

محبوب ترین روش مکدی روش برخورد است. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط مکدی با خط سیگنال برخورد کرده و از آن پایین تر می رود. (سیگنال نزولی). و سیگنال خرید هم زمانی صادر می شود که خط مکدی پس از برخورد با خط سیگنال آن را به سمت بالا بشکند. (سیگنال صعودی)

علاوه بر این موقعیت برخوردها نسبت به خط صفر به تشخیص نقاط خرید و فروش کمک میکند.هر چقدر شکست این دو خط در فاصله بیشتری نسبت به خط صفر صورت گیرد و با شیب تندتری انجام شود، سیگنال بهتری را ارائه می کنند.

سیگنالهای معتبر روش برخورد

سیگنال های صعودی زمانی معتبرتر هستند که زیر سطح صفر اتفاق بیفتند. این سیگنال زمانی تایید می شود که هر دو خط به سمت بالا خط صفر را قطع کنند(برای معاملات بلند مدت). استفاده از مکدی به این روش مانند میانگین متحرک، سیگنال های تاخیری(Lagging Signals) صادر میکند. این اندیکاتور بهترین عملکرد را در روندهای قوی بازار دارد.

میانگین های متحرک و اسیلاتور مکدی به عنوان یک ابزار مکمل برای تشخیص بهتری جهت حرکت بازار به شما کمک میکنند.

در زمانی که بعد از شروع یک روند وارد معاملات می شوید میتوانید از این اندیکاتور برای کاهش ریسک استفاده کنید و نکته مهم این است که این اندیکاتور نباید به عنوان سیگنال اصلی مورد استفاده قرار بگیرد.

اشباع خرید یا اشباع فروش در اندیکاتور مک دی MACD

یکی از کاربردهای مکدی تعیین قرارداشتن شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش است. اشباع خرید شرایطی است که در روندهای صعودی قابل توجه مشاهده میشود. در این مواقع انتظار می رود که قیمت اصلاح شده و کاهش یافته تا به سطح معمولی برسد.

شرایط اشباع فروش نیز زمانی رخ میدهد که قیمت یک روند نزولی عمیق را تجربه کرده است. در برخی نقاط انتظار داریم قیمت تا سطوح عادی بالا بیاید.

اشباع خرید و فروش؛ فاصله زیاد از سطح صفر

زمانی که خطوط مکدی و سیگنال به طرز قابل توجهی از سطح صفر این اندیکاتور بالا رفته و دور می شود، نشان دهنده حرکت در اشباع خرید می باشد. در این شرایط میانگین متحرک کوتاه مدت تر که در محاسبه مکدی به کار می رود سریع تر از میانگین متحرک طولانی تر افزایش پیدا میکند. این نشان دهنده بالارفتن بیش از حد قیمت و احتمال برگشتن آن است.

برای استفاده از اندیکاتور مکدی در تعیین اشباع خرید یا فروش بهترین سیگنال خرید زمانی است که خط مکدی و خط سیگنال با فاصله زیادی زیر خط صفر و در شرایط اشباع فروش قرار دارند. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که دو خط مکدی و سیگنال، بالای صفر در فاصله زیادی نسبت به خطر صفر وجود داشته و احتمالا در شرایط اشباع خرید قرار دارند.

در اندیکاتور مکدی بر خلاف اندیکاتورهایی مانند RSI ،  منطقه ای از پیش تعیین شده برای مشخص کردن اشباع خرید یا اشباع فروش وجود ندارد.

سطوح بالا و یا پایین مکدی به صورت نسبی تعیین میشود. قبل از اینکه به دنبال تشخیص اشباع خرید یا فروش باشید باید رفتار مکدی را در طول زمان بررسی کنید تا بتوانید سطوح کاهش یا افزایش قیمت و به طور کلی چرخش قیمت را پیدا کنید.

تعیین واگرایی در قیمت

واگرایی زمانی رخ می دهد که روند قیمت با روند تشکیل شده در اندیکاتور متفاوت و متضاد باشد. به عبارت دیگر در این حالت روند حرکت اندیکاتور مخالف جهت حرکت قیمت در نمودار است. واگرایی در مکدی نشان دهنده بازگشت قیمت از روند فعلی و چرخش جهت حرکت قیمت است.

واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت پایین آمدن کف ها را نشان می دهد اما مکدی بالارفتن کف ها را ثبت کرده است. کف های پایین تایید کننده روند نزولی فعلی هستند اما بالا رفتن کف ها در مکدی به معنای ضعیف شدن روند نزولی فعلی و انتظار تحرکات صعودی است.

واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که نمودار قیمتی، قله های جدیدی را ثبت کرده در حالی که اندیکاتور مکدی macd نتوانسته به قله جدیدی دست پیدا کند. در این حالت انتظار ضعیف شدن روند صعودی فعلی و تحرکات ریزش قیمت را داریم.

علاوه بر این هرنوع سیگنال اگر در سطوح نسبی اشباع خرید و فروش رخ بدهد اهمیت بیشتری پیدا میکند.

توجه داشته باشید که عموما از قله ها و دروه هایی که میله های هیستوگرام مکدی می سازند، برای یافتن واگرایی ها استفاده میشود، هرچند می توان واگرایی را با بررسی خطوط مکدی و سیگنال هم برآورد نمود. قوی ترین سیگنال ها زمانی صادر میشوند که واگرایی در هیستوگرام و خطوط نمودار و مکدی به طور همزمان وجود داشته باشند. (واگرایی دوگانه)

سخن آخر ؛ نکات تکمیلی

کاربرد صحیح مکدی macd در معاملات می تواند در کنار توجه به رفتار قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک برای تصمیم گیری بهتر معامله گران در قالب یک استراتژی معاملاتی کمک کند.

برای به کار بردن مکدی نمیتوانیم تایم فریم خاصی را تعیین کنیم. انتخاب تایم فریم به شخص معامله گر، علاقه شخصی و برنامه معاملاتی منحصر به فرد او بستگی دارد. اما این نکته بسیار حائز اهمیت است که سیگنال ها تفسیر المان های این اندیکاتور در تایم فریم های مختلف، تفاوتی ندارد.

با این حال به طور کلی سیگنال های روزانه از سیگنال های 5 دقیقه ای معتبرترند(تایم فریم های بالاتر اعتبار بیشتری دارند). همچنین سیگنال های هفتگی نسبت به سیگنال های 15 دقیقه ای از اهمیت بیشتری برخوردارند.

سیگنال های مکدی را مولتی تایم فریم بررسی نمایید

سیگنال های اندیکاتور مکدی macd را از تایم فریم بالا به پایین می توانید بررسی کنید، و بهتر است به جای ورود و خروج از معاملات بر اساس یک تایم فریم، دو یا سه تایم فریم را ملاک عمل قرار دهید. به عنوان مثال اگر یک سیگنال خرید را در بازه روزانه مکدی دریافت کردید و مکدی در نمودار هفتگی در شرایط صعودی بود میتوانید از یک پوزیشن لانگ استفاده کنید.زیرا این نقطه می تواند شروعی برای یک حرکت صعودی مجدد باشد. (معاملات در جهت روند)

در صورتی که مکدی هفتگی در شرایط اشباع خرید باشد احتمالا باید سیگنال خرید در مکدی روزانه را نادیده بگیرید. امیدوارم از این مقاله در جهت سودآوری از بازار های مالی نهایت استفاده را ببرید.